Iob Dr Aktien Optionen

London Stock Exchange Derivatives ist fest etabliert als der führende internationale Marktplatz für Russian Equity Index Derivate. London Börsen International Order Book ist fest etabliert als der führende internationale Marktplatz für den Handel von Depositary Receipts London Stock Exchange Derivatives Märkte bietet Handel und Clearing von Derivaten auf Russischen und anderen Depositary Receipts. Participants profitieren sowohl von der onscreen Auftragsbuch und die Flexibilität, die von unserem gereinigten nur Service angeboten werden, die alle durch die Sicherheit der Central Counterparty Clearing mit LCH Clearnet LCH. unterstützt werden. Übung, Clearing-Mitglieder können auch nutzen Der Marge auf Eigenkapitalpositionen, die durch LCH EquityClear klar sind. Für weitere Informationen über die International Order Book IOB besuchen Sie bitte. Trading Hours. Expiry Cycles. For genaue Termine finden Sie in den Trading Calendar. IOB DR Optionen, IOB DR Futures. First Zwei Serienmonate und die nächsten vier vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Ablaufzyklus. Corporate Actions. London Börse Derivate setzt klare Richtlinien ein, um festzustellen, wie ein Corporate Action Event die Derivatverträge beeinflusst - finden Sie mehr. London Stock Exchange Derivatives Markets. London Börse Derivate bieten auf dem Screen Trading und Trade Reporting für eine Reihe von internationalen Aktienindex-Futures und Optionen, einschließlich FTSE100 Index, FTSE Super Liquid, FTSE RIOB Index und der norwegischen Benchmark OBX Index. IOB Orderbuch und die Trade Reporting Services Um eine breite Palette von IOB DR-Derivaten zu handeln, die auf Russland fokussiert sind. Norwegen ein einzigartiges Linked Order Book Modell mit Oslo Bors bietet norwegische Liquidität an die internationale Gemeinschaft in London verbunden. UK Trade Reporting für eine Reihe von UK Single-Aktienoptionen. Equity Index Derivate. IOB Optionen und Futures auf FTSE Russland IOB Index ist ein marktkapitalisierter Index in USD, der zur Messung der Performance des 15 größten russischen DRs-Handels an der Londoner Börse International Order Book IOB. FTSE Index Optionen attraktive Liquidität auf dem Bildschirm ermöglicht Die Umsetzung eines effizienten Marktmachensystems, das eine schmalere Spreads und eine größere Auftragsgröße zum Handel bietet. Norwegen OBX-Derivate Basierend auf einem vollständig verknüpften Handels - und Clearing-Modell, das es Mitgliedern der Londoner Börsenderivate ermöglicht, norwegische Aktienderivate mit dem Nordischen Kunden zu handeln Basis von Oslo Bosr. FTSE UK Super Liquid Tracks die Performance des britischen Aktienmarktes durch ein hoch liquides Universum von Aktien. Standardisierte Futures-Kontrakte auf sieben russischen Depositary Receipts aufgeführt im International Order Book sind verfügbar. London Börse Derivatives Market Contract Spezifikationen. 1 London Stock Exchange Derivatives Market Kontraktspezifikationen Dieses Dokument dient nur zur Information London Stock Exchange Group hat sich hinreichend bemüht, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt des Druckens korrekt sind, aber nicht für Entscheidungen, die im Vertrauen getroffen wurden, haftbar sind Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung, noch ist es beabsichtigt, eine Einladung oder Anreiz zu machen, eine Investitionstätigkeit auszuführen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, Anlageprodukten oder Dienstleistungen dar Den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot oder eine Aufforderung nicht zugelassen ist 14. September London Stock Exchange Group plc, 10 Paternoster Square, London EC4M 7LS 1.2 Inhalt 1 0 IOB Derivate IOB DR Futures IOB DR Dividendenneutrale Aktien Futures DNSF IOB DR Optionen FTSE RIOB Futures FTSE RIOB Optionen IOB DR Dividenden Futures IOB DR Late Dividenden Futures Norwegische Derivate Norwegische Aktien Futures Norwegische Aktienoptionen OBX Index Futures OBX Index Optionen OBOSX Index Futures UK Derivate UK Aktienoptionen FTSE 100 Index Futures FTSE 100 Index Optionen FTSE UK Large Cap Super-Liquid-Index-Futures türkische Derivate BIST 30 Index-Futures BIST 30 Indexoptionen 20 Die Kontraktspezifikationen für notierte Produkte, die an dem Londoner Börsenderivatmarkt gehandelt werden, sind in diesem Dokument aufgeführt. Dieses Dokument ist Bestandteil dieses Regelwerks und gilt als gesetzt Out in vollem Umfang in den Körper dieses Regelbuchs Mitglied Unternehmen sollten sich bewusst sein, dass bestimmte Derivate-Verträge können während der Handelszeiten gehandelt werden, wenn der Markt in der Basiswert geschlossen ist Mitglied Unternehmen sollten daher alle Risiken im Zusammenhang mit dem Handel dieser Verträge vor dem Eintritt in den Handel zu berücksichtigen 2.3 1 0 IOB-Derivate 1 1 IOB DR-Futures Depositary Receipts DRs an internationalen Gesellschaften, die an der Londoner Börse notiert sind s Vertrag Basiswert LSE International Order Book IOB und gelistet in der Londoner Börse Derivatemarkt Produktliste auf der LSEG-Website Art des Vertrags Physisch abgewickelt Futures-Kontrakte mit Täglicher Barausgleich Barausgleich Futures-Kontrakte sind auch für Trade Reporting verfügbar Zentral-Kontrahenten 08 00 15 30 London Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel 100 DRs Dies kann sich im Einzelfall in Übereinstimmung mit den Rech - nungsregeln Währung USD, United ändern US-Dollar, Zitatanzeige Future in USD Für die folgenden zugrunde liegenden LKOD, MNOD, NVTK, OGZD, ROSN, SBER Future Tick Größe Future Tick Größe Tick Größe Tägliche Abwicklung Tägliche Barabwicklung Maßgeschneiderte Kontrakte Flexibel s USD 0 USD USD USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1.000 USD 4, USD 10 USD USD 5,000 USD 9,999 1 USD 50 USD USD 10, Für alle anderen zugrunde liegenden Future Tick Größe Future Tick Größe USD 0 USD USD USD USD USD 5 USD USD USD USD USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Vertrag Der Montag nach jedem Monat Wenn es sich nicht um einen normalen Handelstag handelt, wird der folgende Handelstag verwendet. Der dritte Freitag im Verfallungsmonat Wenn es sich nicht um einen normalen Handelstag handelt, wird der vorhergehende Handelstag verwendet. Erste zwei Serienmonate Und die nächsten vier vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Verfallzyklus Der offizielle Schlusskurs der zugrunde liegenden DR an der Londoner Börse IOB an jedem Tag, bereinigt um den Fair Value One Bank Day nach dem Trade Day Berechnung der täglichen Abwicklung für Bargeld Bewegungen der täglichen Abwicklungsbeträge Der offizielle Schlusskurs der zugrunde liegenden DR an der Londoner Börse IOB am Verfalltag Der Londoner Börsenderivatmarkt nimmt diesen Wert an und richtet sich auf die nächsten zwei Dezimalstellen, um die physisch abgewickelten zwei Banktage nachher zu errichten Physische Lieferung von DRs gegen Zahlung des Betrags Barausgleich Ein Bank Tag nach Zahlungseingang je Trading Day bis zu fünf Jahren Zukunft bis vier Dezimalstellen Barzahlung, physisch 3,4 1 2 IOB DR Dividende Neutrale Aktien Futures DNSF Depositary Receipts DRs auf International Companies gelistet An der Londoner Börse s Vertrag Basiswert LSE International Order Book IOB und notiert in der Londoner Börse Derivatemarkt Produktliste auf der LSEG-Website Art des Vertrages Physisch abgerechnete Futures-Kontrakte mit Täglicher Barausgleich Zentraler Kontrahenten 08 00 15 30 Londoner Zeit für Blockhandel 100 DRs Dies kann sich in bestimmten Fällen in Übereinstimmung mit den Berechnungsregeln ändern Währung USD, US-Dollar, Zitatanzeige Zukunft in USD Tick Größe Physische Abrechnung durch Lieferung des Basiswertes DR bei Veräußerung mit Täglicher Barausgleich während der gesamten Laufzeit des Vertrages Jeder Handel Tag bis zu zwei Jahren Tägliche Abrechnung Der offizielle Schlusskurs der zugrunde liegenden DR an der Londoner Börse IOB an jedem Tag angepasst für Fair Value Täglicher Barausgleich Ein Bank Tag nach dem Handelstag Berechnung der täglichen Abrechnung für Bargeldbewegungen der täglichen Abrechnungsbeträge Die Offizieller Schlusskurs der zugrunde liegenden DR an der Londoner Börse IOB am Gültigkeitszeitpunkt Der Londoner Börsenderivatmarkt nimmt diesen Wert an und richtet sich auf die nächstgelegene Abwicklung zwei Dezimalstellen, um die Verfallsabrechnung zwei Banktage nach Ablauf für die physische Lieferung zu errichten DRs gegen Zahlung des Verfallsabrechnungsbetrags Maßgeschneiderter Handelstag bis zu zwei Jahren Verträge Flexible Zukunft auf vier Dezimalstellen s Corporate Aktionsanpassung bei Dividenden Bei Bargeld-, Aktien - oder Dividendenausschüttungen, sowohl ordentliche als auch außerordentliche Dividenden Neutrale Aktien-Futures-Kontrakte werden angepasst, sowohl Losgröße als auch Abrechnungspreis wird mit dem Anpassungskoeffizienten angepasst K 4.5 1 3 IOB DR Optionen Vertrag Basiswert Depositary Receipts DRs an International Companies an der Londoner Börse notiert LSE International Order Book IOB und gelistet in Der Londoner Börsenderivate Markt Produktliste auf der LSEG-Website Art des Vertrages Europäischer Stil körperlich abgerechnete DR Call - und Put-Optionskontrakte Barabgeltung DR Call - und Put-Optionskontrakte sind auch für Trade Reporting nur verfügbar Central Counterparty 08 00 15 30 London Zeit für Auftrag Buchhandel und Blockhandel Ausübung Fenster 18 10 18 40 London Zeit auf 100 DRs Dies kann in bestimmten Fällen in Übereinstimmung mit den Neuberechnungsregeln ändern Währung USD, United States Dollar, Zitatanzeige Option Premium in USD Premium Tick Größe Premium Tick Größe Tick Größe Ende Des Tages Ausübung Abwicklung Ausübung Abwicklung Prämienabrechnung Maßgeschneiderte Verträge Flexible s USD 0 01 USD USD USD USD 25 USD USD USD USD Physisch abgewickelte physische Abwicklung durch Lieferung des Basiswertes DR mit Täglicher Barausgleich während der gesamten Laufzeit des Vertrages Barabgeltung Barausgleich mit Täglicher Barausgleich während der gesamten Laufzeit des Vertrages Der Montag nach jedem Monat Wenn dies kein normaler Handelstag ist, wird der folgende Handelstag verwendet Der dritte Freitag im Verfallmonat Wo dies kein normaler Handelstag ist Wird der vorangegangene Handelstag verwendet. Erste zwei Serienmonate und die nächsten vier vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Verfallzyklus Für die Margining-Zwecke, basierend auf der Flüchtigkeitsfläche, selbst abhängig von Anführungszeichen pro Serie, Basiswert, Anwendbarer Zinssatz, Dividendenbetrag, falls zutreffend, Ex-Dividende, falls zutreffend, die Interpolation zweiter Ordnung und die Arbitrage-freie Fläche Der offizielle Schlusskurs der zugrunde liegenden DR an der Londoner Börse IOB am Verfalltag London Stock Exchange Derivatives Market nimmt dies an Wert und runden bis zu den nächsten zwei Dezimalstellen, um die physisch abgewickelten zwei Bank Tage nach Ausübung für die physische Lieferung von DR gegen Zahlung von Ausübung Abrechnungsbetrag Bar ausgegeben Ein Bank Tag nach Zahlung von Betrag Ein Bank Tag nach dem Handelstag jeder Handel Tag bis zu fünf Jahren Prämie auf vier Dezimalstellen Streik auf vier Dezimalstellen Bargeld, physisch 5.6 1 4 FTSE RIOB Futures Auftrag Basiswert Der FTSE Russland IOB Index FTSE RIOB Index Art des Kontrakts Barausgleich Futures Kontrakte mit Täglicher Barausgleich Zentraler Kontrahenten 08 00 16 00 London Zeit für Auftragsbuchhandel und Blockhandel 08 00 15 30 London Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel auf USD 50 pro Indexpunkt Währung USD, USA-Dollar, Zitatanzeige Zukunft in Indexpunkten Tick Größe 0 25 Punkte Barausgleich auf Ablauf der täglichen Barauszahlung während der gesamten Laufzeit des Vertrages Der Montag nach jedem Monat Wenn es sich nicht um einen normalen Handelstag handelt, wird der folgende Handelstag verwendet. Der dritte Freitag im Expirationsmonat Wo dies kein normaler Handelstag ist, Vorausgehender Handelstag wird bis 12 Monate verwendet. Erster vier Quartal März, Juni, September, Dezember Zyklus Tägliche Abrechnung Der offizielle Schlusskurs des FTSE RIOB Index an der Londoner Börse IOB wird jeden Tag um den Fair Value Täglicher Barausgleich One Bank angepasst Tag nach dem Handelstag Berechnung der täglichen Abwicklung für Bargeldbewegungen der täglichen Abwicklungsbeträge Der offizielle Schlusskurs des FTSE RIOB Index an der Londoner Börse IOB an einem Bankstag nach Ablauf der Zahlung des Betrags maßgeschneiderte Verträge an jedem Handelstag an Fünf Jahre Flexibel s Zukunft auf zwei Dezimalstellen 6.7 1 5 FTSE RIOB Optionen Vertrag Basiswert Der FTSE Russland IOB Index FTSE RIOB Index Art des Kontraktes Europäischer Stil, Barausgleich DR Call and Put Options Kontrakte Central Counterparty 08 00 15 30 London Zeit für Orderbuch Handel und Blockhandel Ausübungsfenster 18 10 18 40 London Zeit auf USD 50 pro Indexpunkt Währung USD, United States Dollar, Zitatanzeige Option Premium in Indexpunkten Tick Größe Premium Tick Größe USD USD Punkte USD 0 1- USD Punkte USD 4 0 USD Punkte USD Punkte Der Montag nach jedem Monat Wenn es sich nicht um einen normalen Handelstag handelt, wird der folgende Handelstag verwendet. Der dritte Freitag im Verfallsmonat Wenn es sich nicht um einen normalen Handelstag handelt, wird der vorhergehende Handelstag verwendet 12 Monate Erste vier vierteljährliche Verträge von März, Juni, September, Dezember Zyklus Ende des Tages Für Margining Zwecke, basierend auf der Volatilität Oberfläche, selbst abhängig von Anführungszeichen pro Serie, Basiswert Spot Preis, anwendbare Zinssatz, Dividendenbetrag, falls zutreffend, exdividend Datum, falls zutreffend, die Interpolation zweiter Ordnung und die Arbitrage-freie Fläche Ausübung Der offizielle Schlusskurs des FTSE RIOB, der von FTSE nach der Schlussauktion auf der IOB ausgeübt wird. Abwicklung Ein Bank Tag nach Zahlung der Ausübungsbetragsbetrag Prämienabrechnung Eins Bank Tag nach dem Handelstag Maßgeschneiderte Verträge jeder Handelstag bis zu fünf Jahren Flexible s Prämie auf zwei Dezimalstellen Optionen Streik auf zwei Dezimalstellen 7.8 1 6 IOB DR Dividenden-Futures Die jährliche Brutto-Dividende, die pro relevanter DR-Jahreszeit gezahlt wird, ist definiert als mit Gegangen ex Vertrag Basiswert zwischen dem ersten Geschäftstag nach dem dritten Freitag im Dezember und dem dritten Freitag im Dezember des folgenden Jahres Art des Kontraktes Barausgleich Futures Kontrakte mit Täglicher Barausgleich Zentraler Kontrahenten 08 00 15 30 London Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel 100 DR Dividenden Dies kann in bestimmten Fällen in Übereinstimmung mit den Neuberechnungsregeln ändern Währung USD, United States Dollar, Zitatanzeige Zukunft in USD Future Tick Größe Tick Größe und Tick USD USD Wert USD USD Barausgleich bei Veräußerung mit täglicher Barauszahlung während der gesamten Laufzeit Des Vertrages Der Montag, der jedem Jahr vorausgeht Der dritte Freitag im Verfallmonat Januar Bis zu zwei Jahre Erste zwei Verträge des Januar-Zyklus Die aktuellste Ankündigung der Depotbank in Bezug auf die Dividende In der täglichen Abrechnungsperiode vor Bekanntmachungen Wird der Londoner Börsenderivatemarkt die relevanten Dividendenprognosen verwenden, die von seinem gewählten Dividendeninformationsanbieter geliefert werden. Beachten Sie, dass die Tägliche Abwicklung NICHT für den Fair Value Täglicher Barausgleich ein Bankstag nach dem Tag des täglichen Tagesabschlusses für Bargeldbewegungen von Tägliche Abrechnungsbeträge Der Betrag der Brutto-Stammdividende, die von der Depotbank am oder vor dem Handelsschluss auf die und in der Regel gerundet auf vier Dezimalstellen gezahlt wird Dies ist in Bezug auf die Dividenden, die ex zwischen dem ersten Handelstag nach dem dritten Freitag markiert sind Im Dezember und am dritten Freitag im Dezember im darauffolgenden Jahr Ein Banktag nach Ablauf der Zahlung des Betrags 8,9 1 7 IOB DR Late Dividend Futures Vertrag Trigger Late IOB DR Futures bestehen nur, wenn eine Dividende, die ex für eine normale IOB DR Dividende Future markiert wurde Wurde nicht vollständig von der Depotbank kündlich bezahlt, bevor die normale IOB DR Dividend Future Contract Late IOB DR Dividendenverträge sind Erweiterungen von normalen Verträgen zum Schutz gegen verspätete Zahlungen von Dividenden durch Emittenten Automatische Allokation Wenn nicht alle Dividenden gezahlt werden Auf der zugrunde liegenden DR durch Verfall wird eine gleichberechtigte Position in Late IOB DR Dividenden Futures wird automatisch für jede normale IOB DR Dividend Künftige Position zum Verfall gebracht Die Position wird zu einem Preis von Null eröffnet und unterliegt den nachfolgenden täglichen Barausgleichsberechnungen Basiswert Verbleibender Betrag der ordentlichen Dividende, die in der jeweiligen Periode für den normalen Vertrag ausgegangen ist, aber nicht von der Depotbank bezahlt wurde, bevor die Verfallsart des Kontrakts abgewickelt wurde. Künftige Kontrakte mit Täglicher Barausgleich Zentraler Kontrahenten 08 00 15 30 London Zeit für Orderbuchhandel Und Sperrhandel Nach den entsprechenden IOB DR Dividenden Zukunft bei Verfall Dies kann in bestimmten Fällen in Übereinstimmung mit den Neuberechnungsregeln ändern Währung USD, US-Dollar, Zitatanzeige Zukunft in USD Tick Größe und Tick Zukunft Tick Größe Wert USD USD USD USD USD Tägliche Abwicklung Täglicher Barausgleich Barausgleich bei Veräußerung mit Täglicher Barausgleich während der gesamten Laufzeit des Vertrages Der erste Handelstag nach Ablauf der entsprechenden IOB DR Dividenden Zukunft Dies geschieht nur im Einklang mit dem Vertrag Trigger siehe oben Der dritte Freitag im Verfall Monat Januar Wenn dies kein normaler Handelstag ist, wird der vorausgehende Handelstag verwendet. Der Londoner Börsenderivate-Markt behält sich das Recht vor, die einmal alle ausstehenden Dividenden zu entrichten. Dividenden wurden körperlich ausgezahlt, um ein Jahr Erster Vertrag des Januar-Zyklus bestimmt Durch Subtraktion der entsprechenden IOB DR Dividendenförderung von der aktuellsten Ankündigung durch die Depotbank in Bezug auf die jeweilige Dividendenperiode Ein Banktag nach dem Handelstag Berechnung der täglichen Abwicklung für Bargeldbewegungen der täglichen Abwicklungsbeträge Der Restbetrag der Brutto - Ordentliche Dividende, die von der Depotbank während der Laufzeit des Spätvertrages gezahlt wird, gilt für Dividenden, die durch die entsprechende normale IOB DR erfasst werden. Dividendenförderung Ein Bankstag nach Ablauf der Zahlung von 9.10 2 0 Norwegische Derivate 2 1 Norwegische Aktien-Futures Kontrakt Basiswert Norwegische Firmen, die in Oslo B gelistet sind Vollständige Liste verfügbar in der Londoner Börse Derivatemarkt Produktliste auf der LSEG-Website Art des Vertrages Physisch abgewickelte zukünftige Verträge mit Täglicher Barausgleich Zentraler Kontrahenten 08 00 15 20 London Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel 07 30 16 00 London Zeit für manuelle Handelsberichterstattung 100 Anteile Dies kann sich in bestimmten Fällen in Übereinstimmung mit den Neuberechnungsregeln ändern Währung NOK, Norwegian Kroner Zitatanzeige Zukunft in NOK Tick Größe und Tick Wert Zukunft Tick Größe Tick Wert NOK NOK NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK NOK 0 10 NOK 10 NOK NOK 0 50 NOK 50 Der Montag vor jedem Monat Der dritte Donnerstag im Expiration Month Normal 3 Monate Vertrag, aufgeführt monatlich 12 Monate Vertrag, aufgeführt vierteljährlich Lange 3 Monate Vertrag , Aufgeführt monatlich 12 Vertrag, aufgeführt vierteljährlich 24 Monate Vertrag, notiert halbjährlich AD 100 Dividende angepasst 3 Monate Vertrag, aufgeführt monatlich 6 Monate Vertrag, aufgeführt vierteljährlich Listing Monate 3 Monate Vertrag Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 6 und 12 Monate Vertrag Mar, Jun, Sep, Dec 24 Monate Vertrag Jun, Dez Die Produktliste auf der London Stock Exchange Derivatives Market Website zeigt alle Aktien und ihre entsprechende Gruppe Tägliche Abrechnung Der offizielle Schlusskurs der Basiswert auf Oslo B rs Jeden Tag bereinigt um Fair Value Täglicher Barausgleich Ein Banktag nach dem Handelstag Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an Oslo B rs an zwei Banktagen nach Ablauf der physischen Lieferung von Aktien gegen Zahlung des Verfallsabrechnungsbetrags Zusätzliche Fälligkeiten können aufgeführt werden , Vorbehaltlich Oslo B rs Bewertung 10.11 2 2 Norwegische Aktienoptionen Kontrakt Basiswert Art des Vertrages Zentraler Kontrahenten Ausübungsfenster Währungszitat Anzeige Tick Größe und Tick Wert Ende des Tages Ausübung Abwicklung Ausübung Abwicklung Premium Abrechnung Norwegische Firmen, die in Oslo B rs gelistet sind und in der London Stock Exchange Derivatives Markt Produktliste auf der LSEG Website American Style, körperlich abgewickelt Call und Put Option Verträge 08 00 15 20 London Zeit für Order Buchhandel und Block Handel 07 30 16 00 London Zeit für manuelle Trade Reporting 07 30 18 00 London Zeit An jedem Handelstag außer 18 10 18 40 Londoner Zeit auf 100 Anteilen Dies kann sich in bestimmten Fällen nach den Neuberechnungsregeln ändern NOK, Norwegian Kroner Option Premium in NOK Premium Tick Größe Tick Wert NOK NOK 0 24 NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK 3 95 NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK 7 90 NOK 0 10 NOK 10 NOK 8 0 NOK 0 25 NOK 25 Der Montag vor jedem Monat Der dritte Donnerstag im Expiration Month Normal Lange AD 100 Dividende 3 Monate Vertrag, aufgeführt 3 Monate Vertrag , Aufgeführt monatlich angepasst monatlich 12 Vertrag, aufgeführt vierteljährlich 3 Monate Vertrag, aufgeführt 12 Monate Vertrag, aufgeführt 24 Monate Vertrag, aufgeführt halbjährlich monatlich vierteljährlich 6 Monate Vertrag, aufgeführt vierteljährlich Listing Monate 3 Monate Bedingungen Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug , Okt., November 6 und 12 Monate Begriffe Mar, Jun, Sep, Dec 24 Monate Begriffe Jun, Dez Die Produktliste auf der Londoner Börse Derivatives Markt Webseite zeigt alle Aktien und ihre entsprechende Gruppe für Margining Zwecke, basierend auf der Volatilität Oberfläche verwendet , Selbst abhängig von Anführungszeichen pro Serie, zugrundeliegender Spotpreis, anwendbarer Zinssatz, Dividendenbetrag falls zutreffend, exdividend Datum, falls zutreffend, Interpolation zweiter Ordnung und die Arbitrage freie Fläche Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an Oslo B an jedem Handelstag Einschließlich zwei Bank-Tage nach Ausübung der physischen Lieferung von Aktien gegen Zahlung des Ausübungsbetrags Ein Bank-Tag nach dem Handelstag Zusätzliche Fälligkeiten können aufgeführt werden, vorbehaltlich Oslo B rs Bewertung 11.12 2 3 OBX Index-Futures Vertrag Basiswert Art des Vertrages Zentrale Kontrahentenwährung Quotierungsdarstellung Tick Größe und Tick Wert Tägliche Abrechnung Täglicher Barausgleich Der OBX Index, der Benchmarkindex für Norwegen Bargeld abgewickelte Futures Kontrakte mit Täglicher Barausgleich 07 30 15 20 London Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel 07 30 16 00 London Zeit für manuelles Trade Reporting NOK 100 pro Indexpunkt NOK, Norwegian Kroner Future in Index Punkte Future Tick Größe Tick Wert 0 Punkte Punkte 0 10 Punkte NOK Punkte Punkte NOK 25 Der Montag vor jedem Monat Der dritte Donnerstag im Verfallmonat 3 Monate Vertrag, aufgeführt alle Serieller Monat Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 12 Monate Vertrag, aufgeführt jedes Kalender Quartal Mar, Jun, Sep, Dez Der offizielle Schlusskurs des OBX Index, der jeden Tag von Oslo B rs berechnet und angepasst wurde Für Fair Value One Bank Tag nach dem Trade Day Berechnung der täglichen Abwicklung für Bargeldbewegungen der täglichen Abwicklungsbeträge VWAP des OBX-Kassamarktes, einschließlich der Schlussauktion, die von Oslo B rs am Verfalltag berechnet wird Ein Banktag nach Ablauf der Zahlung des Betrags 12.13 2 4 OBX-Indexoptionen Vertrag Basiswert Art des Vertrages Zentraler Kontrahenten Ausübungsfenster Währung Angebotsanzeige Tick Größe und Tick Wert Ende des Tages Ausübung Abwicklung Ausübung Abwicklung Prämienabrechnung Der OBX Index Der Benchmarkindex für Norwegen European Style, Barausgleich Call and Put Options Contracts 08 00 15 20 London Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel 07 30 16 00 London Zeit für manuelle Handelsberichterstattung 18 10 18 40 London Zeit auf NOK 100 pro Indexpunkt NOK, Norwegian Kroner Option Premium in Index Punkte Premium Tick Größe Tick Wert 0 0 Punkte Punkte 0 01 Punkte NOK Punkte Punkte 0 05 Punkte NOK Punkte Punkte 0 10 Punkte NOK Punkte Punkte NOK 25 Der Montag vor jedem Monat Der dritte Donnerstag im Expirationsmonat Wenn es sich nicht um einen normalen Handelstag handelt, wird der vorhergehende Handelstag verwendet 3 Monate Vertrag, aufgeführt jeden Serienmonat Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 12 Monate Vertrag, aufgeführt jedes Kalender Quartal Mar, Jun, Sep, Dez Für die Margining Zwecke, basierend auf der Flüchtigkeit Oberfläche, selbst verwendet Abhängig von Anführungszeichen pro Serie, zugrunde liegendes Spot-Preis, anwendbarer Zinssatz, Dividendenbetrag, falls zutreffend, exdividend-Datum, falls zutreffend, die Interpolation zweiter Ordnung und die Arbitrage-freie Fläche VWAP des OBX-Kassamarktes, einschließlich der von Oslo B rs auf Expiration berechneten Abschlussauktion Tag 1 Bank Tag nach Zahlung der Ausübung Abrechnungsbetrag Ein Bank Tag nach dem Handelstag 13.14 2 5 OBOSX Index Futures Auftrag Basiswert Art des Vertrages Zentraler Kontrahenten Währung Zitatanzeige Tick Größe und Tick Wert Tägliche Abrechnung Tägliche Barabwicklung OBOSX - Oslo B rs OBX Oil Service Index Barausgleich Futures Kontrakte mit Täglicher Barausgleich 07 30 15 20 London Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel 07 30 16 00 London Zeit für manuelle Handelsberichterstattung NOK 100 pro Indexpunkt NOK, Norwegian Kroner Future in Index Punkte Future Tick Size Tick ​​Wert 0 Punkte Punkte 0 10 Punkte NOK Punkte 0 25 Punkte NOK 25 Barausgleich bei Veräußerung mit Täglicher Barausgleich während der gesamten Laufzeit des Vertrages Der Montag vor jedem Monat Der dritte Donnerstag im Verfallmonat 3 Monate Vertrag, der jeden Serienmonat aufgeführt ist Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 6 Monate Vertrag, aufgeführt jedes Kalender Quartal Mar, Jun, Sep, Dez Der offizielle Schlusskurs des OBX-Index, der jeden Tag von Oslo B rs berechnet und für Fair angepasst wurde Wert 1 Bank Tag nach dem Handelstag Berechnung der täglichen Abwicklung für Bargeldbewegungen der täglichen Abrechnungsbeträge VWAP des OBX-Kassamarktes, einschließlich der von Oslo B rs berechneten Abschlussauktion am Verfalltag Ein Banktag nach Ablauf der Zahlung von 14.15 3 0 UK Derivate 3 1 UK-Aktienoptionen Kontrakt Underlying Vereinigtes Königreich Aktien an der London Stock Exchange s LSE gelistet und in der London Stock Exchange Derivatives Market Produktliste auf der LSEG-Website aufgeführt Typ Art des Vertrags europäischen oder amerikanischen Stil, körperlich oder bar abgewickelt Call and Put Option Kontrakte Zentrale Gegenpartei 08 00 16 30 London Zeit für Blockhandel Ausübungsfenster 18 10 18 40 London Zeit auf Währung Zitatanzeige Tick Größe und Tick Wert Ende des Tages Ausübung Abwicklung Ausübung Abwicklung Prämienabrechnung Maßgeschneiderte Verträge Flexible s 1000 Anteile Dies kann sich ändern Spezifische Fälle in Übereinstimmung mit den Berechnungsregeln GBX, British Pence, p Option Premium in GBX bis zu zwei Dezimalstellen Tick Größe Tick Wert 0 01 GBP 10 Physisch abgerechnete physische Abrechnung durch Auslieferung der zugrunde liegenden Aktien mit täglichen Barausgleich während der gesamten Laufzeit von Der Kontrakt Barabwicklung Barausgleich mit Täglicher Barausgleich während der gesamten Laufzeit des Vertrages Flexibel, an jedem normalen Handelstag bis zu 5 Jahren Für Margining Zwecke, basierend auf der Volatilität, selbst abhängig von Anführungszeichen pro Serie, falls vorhanden, Basiswert Preis, anwendbarer Zinssatz, Dividendenbetrag, falls zutreffend, Ex-Dividende, falls zutreffend, Interpolation zweiter Ordnung und freischaffende Fläche Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der Londoner Börse am Londoner Börsenderivatmarkt nimmt diesen Wert an Und runden Sie auf die nächsten zwei Dezimalstellen, um die körperlich abgewickelten zwei Bank-Tage nach Ausübung für die physische Lieferung gegen die Zahlung der Ausübung Abrechnung Betrag Cash Settled Ein Bank Tag nach Zahlung von Betrag Ein Bank Tag nach dem Trade Day jeden Handelstag aus Fünf Jahre Prämie auf vier Dezimalstellen Streik auf zwei Dezimalstellen Bargeld, Physisch 15.16 3 2 FTSE 100 Index-Futures Auftrag Basiswert Der FTSE 100 Index Der Benchmark Index für das Vereinigte Königreich Art des Kontrakts Barausgleich Künftige Kontrakte mit Täglicher Barausgleich Zentraler Kontrahenten 08 00 17 00 Londoner Zeit für Auftragsbuchhandel und Blockhandel On, Handel beendet, sobald vernünftigerweise praktikabel nach 10 15am, sobald der Index ermittelt worden ist GBP 10 pro Indexpunkt Währung GBP, Britisches Pfund Zitatanzeige Zukunft in Indexpunkten Tick Größe Tick Wert Tick Größe und Tick Wert 0 5 GBP 5 Barausgleich bei Veräußerung mit Täglicher Barausgleich während der gesamten Laufzeit des Vertrages Der Montag vor jedem Monat Der dritte Freitag im Verfallmonat Bis 12 Monate Erste vier vierteljährliche Monate März, Juni, September, Dezember-Zyklus Der Schlusskurs des FTSE 100 Index, der von FTSE jeden Handelstag um 16 35 nach der Schlussauktion an der Londoner Börse berechnet wurde. Dieser Wert wird durch den täglichen Abwicklungsmarkt der Londoner Börsenderivate angepasst, um den Fair Value zu reflektieren und abgerundet zu werden Zwei Dezimalstellen Ein Bank Tag nach dem Handelstag Berechnung der täglichen Abrechnung für Bargeld Tägliche Barausgleichsbewegungen der täglichen Abrechnungsbeträge Der Wert des FTSE 100 Expiry Index, der von FTSE um 10 15 am Verfalltag oder sobald vernünftigerweise praktikabel berechnet wurde, Nach der Intraday-Auktion an der London Stock Exchange plus bis zu 30 Sekunden zufälliges Intervall und jegliche Preisüberwachung Erweiterungen oder Market Order Erweiterungen in einem der konstituierenden Aktien Der London Stock Exchange Derivatives Markt nimmt diesen Wert und Runde auf die nächsten 0 5 Index Punkte Um festzustellen, dass die Mitglieder von diesen Börsentagen abweichen können. Ein Bank Tag nach Ablauf der Zahlung des Betrags 16.17 3 3 FTSE 100 Indexoptionen Vertrag Basiswert Der FTSE 100 Index Der Benchmark Index für das Vereinigte Königreich Art von Kontrakt European Style, Barausgleich Call and Put Optionskontrakte Zentraler Kontrahenten 08 00 17 00 Londoner Zeit für Orderbuchhandel und Blockhandel Am Handel endet sobald nach 10 15, sobald der Index ermittelt wurde 18 40 London Zeit auf GBP 10 pro Index Punkt Währung GBP, Britisches Pfund Zitatanzeige Option Premium in Indexpunkten Tick Größe Tick Wert Tick Größe und Tick Wert 0 5 GBP 5 Cash Settlement Option Stil European Style Der Montag vor jedem Monat Der dritte Freitag Im Verfallmonat Bis zu 24 Monaten Erste zwei vierteljährliche Monate Erste acht vierteljährliche Monate März, Juni, September, Dezember-Zyklus zur Berechnung des theoretischen Wertes von Optionsvertragspositionen, um den Ende des Tages-Margining-Prozesses auf der Clearing-Ebene zu erleichtern price is calculated in accordance with standard Black Scholes options pricing model The value of the FTSE 100 Expiry Index as calculated by FTSE at 10 15 on the Expiration Day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on the London Stock Exchange Exercise Settlement plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or Market Order extensions in any of the constituent Stocks The London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round to the nearest 0 5 Index points to establish the Expiration Settlement Members shall be aware that the Exercise Settlement may vary from that trading day s highs and lows Exercise Settlement One Bank Day after for payment of Exercise Settlement Amount Premium Settlement One Bank Day after the Trade Day 17.18 3 4 FTSE UK Large Cap Super Liquid Index futures Contract Underlying FTSE UK Large Cap Super Liquid index Type of Contract Cash settled future contracts with daily cash settlement Central Counterparty 08 00 17 00 London time for Order book trading and Block trading GBP 10 per index point Currency GBP, British Pound, Quotation display Future price in index points Tick Size and Tick Value Tick Size Tick Value 0 5 GBP 5 00 Cash settlement on expiration with daily cash settlement throughout the lifetime of the contract Monday preceding expiration day each this is not a normal trading day, the preceding trading day shall be used 3rd Friday of expiration month Where this not a normal trading day, the preceding trading day shall be used Trading finishes at 10 15 London time Out to 12 months first four quarterly months of March, June, September, December cycle Closing value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE each trading Daily Settlement day at 16 35 following the closing auction on London Stock Exchange This value is adjusted by London Stock Exchange Derivatives Market to reflect fair value and rounded to two decimal places Daily Cash Settlement One bank day after the trade day Value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE at 10 15 on expiration day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on London Stock Exchange plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or market order extensions in any of the constituent stocks London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round it to the nearest 0 5 index point to establish the expiry settlement price One bank day after expiration for payment of expiration settlement amount 18.19 4 0 Turkish derivatives 4 1 BIST 30 Index futures Contract Specifications 1 Contract Underlying BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 Central Counterparty 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Daily Cash Settlement Tailor-made Contracts Flexible s TRY, Turkish Lira Future price in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value in points of Contract Underlying TRY 2 5 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract The last value of the BIST 30 index as calculated each day by Borsa Istanbul, divided by 1,000, and adjusted for Fair Value One Bank Day after the Trade Day Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 2 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after any Trading Day out to 1 year Future to 3 decimal places, including off-tick 1 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy , completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.20 4 2 BIST 30 Index options Contract Specifications 3 Contract Underlying Option Style Central Counterparty Exercise window BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 European Style 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting 18 10 18 40 London time on TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Exercise Settlement Premium Settlement Tailor-made Contracts Flexible s Strike s TRY, Turkish Lira Option premium in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value 0 01 in points of Contract Underlying TRY 1 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract Theoretical Value based on the volatility surface, itself dependent on quotes per series, underlying spot price, applicable interest rate, dividend amount if applicable , ex-dividend date if applicable , the second order interpolation and the arbitrage free surface Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 4 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after One Bank Day after the Trade Day any Trading Day out to 1 year Premium to two decimal places Options Strike to three decimal places For each Expiration month, at least 15 strike prices are available for both call and put options 7 ITM, 7 OTM and 1 ATM with a strike price generation increment equal to 2 corresponding to 2,000 index points 3 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.